Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 апреля 2023 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги министерства финансов – 47,22%, облигации квазигосударственных компаний – 11,03%, облигации и депозиты банков второго уровня – 7,07%, ГЦБ иностранных государств – 5,64%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,46%, корпоративные облигации казахстанских эмитентов – 0,10%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, на 1 апреля 2023 года выглядит следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 71,55%, в долларах США – 28,39%, в другой валюте – 0,05% портфеля пенсионных активов.

«Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 435,62 млрд тенге, прочие доходы – 1,29 млрд тенге. А инструменты, находящиеся во внешнем управлении и связанные с переоценкой иностранной валюты, принесли убытки в размере 91,24 млрд тенге, что подтверждает влияние нестабильной геополитической ситуации, высокой волатильности на глобальных финансовых рынках и инфляции на инвестиционный доход, полученный в этом году. Несмотря на неблагоприятные внешние и внутренние факторы, за счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за март 2023 года является положительным», — пояснили в ЕНПФ.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 345,67 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2023 года, составила 2,26% при инфляции в размере 3,20%.

На 1 апреля 2023 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с апреля 2022 года по март 2023 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 6,63%.

Управляющие инвестиционным портфелем

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили 4,3 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: ноты НБРК —  31,09%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 30,33% портфеля; ГЦБ МФ РК – 24,09%. ГЦБ иностранных государств составляют 8,46%. Отметим, что 60,73% портфеля представлено в тенге; 39,27% — в долларах. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил 147,84 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 3,35%.

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 2,7 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не более 90 календарных дней) составляет 41,37%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) — 13,61%; облигации квазигосударственных организаций РК – 11.88%; облигации МФО – 9,32%, ноты НБРК – 8,98%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,57%. Инвестиции в национальной валюте составили 79,78% портфеля, в долларах США – 20,22%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 3 месяца текущего года составил 83,27 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,93% с начала 2023 года.

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest составили 1,6 млрд тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК – 51,75% портфеля; облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 20,48%; паи (ETF на индексы) – 9,69%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 5,18%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 79,22% портфеля, в долларах США – 20,78%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 35,15 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 2,12%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям обратное репо и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили 1,03 млрд тенге. 63,17% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; денежные средства на инвестиционных счетах составляют 10,76%; облигации квазигосударственных организаций — 8,33%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан — 7,62%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 79,08% портфеля, в долларах США — 20,92%.  В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 20,88 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 1,88%.

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» составили 162,36 млн тенге. Инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не более 90 календарных дней) составляет 85,67%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 7,40%, МФО – 2,98%, ноты НБРК – 2,95%, денежные средства на счетах — 1%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 100% портфеля. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 2,01 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 2,86%.

<p>The post В какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Выступая с докладом на расширенном заседании правительства, Берик Шолпанкулов сообщил, что пенсионные активы ЕНПФ на конец января текущего года составили 14,8 триллиона тенге, увеличившись с начала года на 224 миллиарда тенге, или 1,5 процента.
«Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 66,2 миллиарда тенге, пенсионных взносов — 156,1 миллиарда тенге, пенсионных выплат — 21 миллиард тенге, досрочных изъятий — 11,4 миллиарда тенге», — рассказал представитель Нацбанка.
Накопленная доходность пенсионных активов с момента консолидации составила 116,9 процента при накопленной инфляции 116,1 процента.

<p>The post Пенсионные активы выросли в Казахстане — Нацбанк first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге ЕНПФ

Основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты выглядят так:

государственные ценные бумаги РК, выпущенные Минфином РК, текущая стоимость которых равняется 5 104,82 млрд тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ МФ РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых;
государственные ценные бумаги иностранных государств на сумму 2 500,81 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ — 1,2% годовых;
облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 670,05 млрд тенге (доля в портфеле 12,80%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, достигла 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых;
облигации банков второго уровня РК на сумму 1 046,62 млрд тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10% годовых.
Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте – 67,22%, в долларах США – 32,71%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:

доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратного РЕПО – 873,20 млрд тенге;
доходы от рыночной переоценки ценных бумаг – 146,57 млрд тенге;
доходы от переоценки иностранной валюты – 68,32 млрд тенге;
доходы по активам, находящимся во внешнем управлении –140,97 млрд тенге;
прочие доходы – 169,79 млрд тенге.

Размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1 398,85 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ равняется 2,73%.ЕНПФ
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, достиг 7,5 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,43 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (33,42% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) (24,45%), ГЦБ Министерства финансов РК (15,07%), РЕПО – 16,64%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах – 10,42%. Отметим, что 65,22% портфеля представлено в тенге, 34,78% – в долларах США.

Размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) на 1 января 2022 года достиг 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 8,08%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 января 2022 года равнялись 2,06 млрд тенге.

В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 43,33%, облигации квазигосударственных организаций РК – 14,39%, паи ETF – 13,99%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 8,75%, облигации БВУ – 7,54%, корпоративные облигации организаций РК – 6,10%, МФО – 5,83%, денежные средства на счетах – 0,05%, прочие активы – 0,02%. Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах США – 22,79%.

Размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) на 1 января 2022 года достиг 112,79 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 8,41%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 января текущего года составили 1,22 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (25,48%), операции обратного РЕПО (20,79%), облигации квазигосударственных организаций РК (17,04%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,91%), облигации МФО (8,00%), облигации БВУ РК (6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (6,85%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,96%), прочие активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах США – 40,18%.

Размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) на 1 января достиг 74,51 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 8,37%.

По состоянию на 1 января 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 809,46 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (69,29%), РЕПО (15,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,73%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,27%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.

Размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 01.04.2021) на 1 января достиг 46,72 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 9,37%.

<p>The post В ЕНПФ рассказали, в какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>